2012证券投资分析考试大纲
第八章 金融工程学应用分析
了解金融工程的定义、内容、知识体系及其应用;熟悉金融工程的技术、运作步骤。
掌握套利的基本概念和原理;熟悉套利交易的基本原则和风险;掌握股指期货套利和套期保值的定义、基本原理;熟悉股指期货套利的主要方式;掌握期现套利、跨期套利、跨市场套利和跨品种套利的基本概念、原理;熟悉alpha套利的基本概念、原理;掌握股指期货套期保值交易实务;掌握套期保值与期现套利的区别;熟悉股指期货投资的风险。
了解风险度量方法的历史演变;掌握VaR的概念与计算的基本原理;熟悉VaR计算的主要方法及优缺点;熟悉VaR的主要应用及在使用中应注意的问题。