答案解析：
1.解：保险人对自留额的精度要求不高时，常采用绝对自留
额，故A的陈述错误;当各类风险同质性较高时，可以采用相对自
留额，也可以采用绝对自留额，故B的陈述错误;C的陈述正确，不
能入选;D的陈述错误，可入选，因为相对自留额要用到效用理论，
具有主观性，故不利于上级监管;E的陈述正确，不能入选。
选A、B、D。
2.解：A正确，当小额赔付的数额小于享受到的折扣优惠
时，投保人不会索赔，同时也减少了小额赔付成本，利于竞争;D也
正确;由于小额索赔数的减少，自然地，高折扣组别的保单会增加，
故C也正确;E不正确，至少转移概率矩阵并没有告诉投保人处的
起始级别;B不正确，一个直观的想法是如果某保险人去年发生索
赔，但并不意味着他明年一定也会发生索赔，所以此种经验估费法
对某些投保人并不公平。
选A、C、D。
3.解：A、B正确，C也正确。D错误，所求的可信性估计应
为：
0.6×20+0.4×15=12+6=18
E需要进一步分析如下：
此分布并不是指数分布，故E不正确。
选A、B、C。
4.解：A、B、C都正确;E陈述错误，根据我国有关法律规定，
计提保费收入的40%，即：400×40%=160万元;至于D，则采用
八分法计算如下：
(万元)
故D错误。
选A、B、C。
5.解：A、B、C、D、E均正确(解释略)。
选A、B、C、D、E。
26.解：
。
这正是参数为α+1，x+β的贝塔分布密度函数。
选A、D。
7.解：A正确，读者可试一试，当λ=10时，用分数乘积法来
产生泊松分布的随机数。
B错误，尽管 解不出k，由于N服从泊
松分布，是离散型随机变量，所以其分布函数仍然是严格增加，其
实泊松分布的分布表与正态分布表一样，是表格式的函数，当然也
表示泊松分布的反函数。
C正确， 。
其中X服从泊松分布。
，其中Z是u(0，1)的随机数。
D错误，Box-Muller方法可产生N(0，1)分布的随机数。
E正确，根据稀有概率原则或泊松定理，可知观测每天母鸡的
下蛋个数可产生泊松分布的随机数。
选A、C、E。
8.解：A错误，在分保后总损失额 服从正态分布时，二阶
矩估计法是精确的，因为:
B错误，因为二阶矩估计是在计算绝对自留额时才引入的。
C正确，这正是二阶矩估计的定义。
D错误，当样本数据量较大时， 的分布可近似为正态分布，
那么二阶矩估计是精确的。
E错误，只有 的分布是正态分布，二阶矩估计才是精确的。
选C。
9.解：
A正确。
又：
由于A正确，B、C、D、E均错误。
选B、C、D、E。
10.解：B是比例再保险，其余都不是。