2015年银行专业资格考试《风险管理》考点辅导二

2014-11-19 15:59:23 字体放大:  

2015年银行专业资格考试《风险管理》考点辅导二

因果分析模型步骤?

答:因果分析模型步骤:

定义操作风险和对操作风险进行分类

文件证明和搜集数据

建立模型

重新进行数据搜集

最终确定模型并实施

操作风险报告程序?

答:风险报告向高级管理层揭示的信息:商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方。

岗位设置及职责

报告路径

操作风险报告程序中的岗位设置及职责?

答:在各业务条线设置专门的操作风险经理,统一向首席风险官报告,从而完善业务线的风险管理。

设置独立的操作风险管理部门或操作风险管理委员会,主要负责了解整个银行的操作风险状况、确保资源得到合理配置、发现和揭露风险、协调相关部门的行动、审批风险政策等。

建立独立的内审部门,主要负责对操作风险管理系统的监督,并定期检查贯彻有关操作风险管理措施的有效性。内审部门直接向董事会或监事会领导的审计委员会报告。

操作风险报告内容?

答:风险状况

损失事件

诱因与对策

关键风险指标

操作风险资本水平

本章总结?

答:商业银行的操作风险不容忽视,已成为继信用风险、市场风险之后,金融机构面临的又一种重要风险。

熟悉操作风险形成的原因,操作风险损失的种类及特征。

掌握操作风险的评估要素和方法

了解操作风险资本的计量及配置

掌握操作风险的监测、报告程序和报告内容

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