2015年银行专业资格考试《风险管理》考点辅导一

2014-11-19 15:56:30 字体放大:  

2015年银行专业资格考试《风险管理》考点辅导一

操作风险监测与报告的学习目的?

答:学习目的:

掌握操作风险监测的主要内容与方法。

了解操作风险报告的主要程序,包括相关岗位的报告职责、报告路径选择等。

掌握操作风险报告的主要内容:风险监测、风险报告程序、风险报告内容。

风险监测的主要内容?

答:风险监测的主要内容:

风险诱因/环节

关键风险指标

因果分析模型

操作风险监测中的风险诱因?

答:内部诱因:人员、流程、系统、组织结构。

外部诱因:经营环境变化、外部欺诈、外部突发事件、经营场所安全。

操作风险监测中的关键风险指标?

答:关键风险指标选择原则:相关性、可测量性、风险敏感性、实用性。中华考试网

确定关键指标的三个步骤:了解业务和流程;确定并理解主要风险领域;定义风险指标并按照重要性排序,确定主要的风险指标。

操作风险监测中的因果分析模型?

答:因果分析模型就是对风险诱因、风险指标和损失事件进行历史统计,并形成相互关联的多元分布。

该模型可以确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度,从而为操作风险管理指明方向。

随着相关因素发生变化,模型还能预测出潜在损失,并找出根本原因和对未来环境进行情景分析。

因果分析模型为银行预测潜在损失,并在潜在损失发生之前及时采取行动提供了数理支持。

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