五、考试内容

内容比例：证券投资约30%、商业银行经营管理约40%、金融市场学约30%。

Ⅰ、证券投资部分：

一、资产组合理论

1.资产组合的期望收益和方差

2.有效边界

3.有效资产组合曲线

二、投资组合的选择过程

1.单指数模型

2.Beta估计

3.市场模型

三、资本市场定价模型和套利定价模型

1.资本市场线、证券市场线和CAPM模型及其运用

2.APT套利定价模型及其运用

四、投资组合管理业绩评估

1.投资组合管理过程

2.投资组合业绩评估指标(特雷诺、夏普、詹森阿尔法、总阿尔法、估计比率、风险调整绩效)

Ⅱ、商业银行经营管理部分：

一、商业银行的发展及其影响因素

1.商业银行的性质和功能

2.我国商业银行发展的概况

3.影响商业银行发展的主要因素

二.商业银行评价

1.商业银行的经营目标

2.商业银行的经营原则

3.商业银行财务评价体系

4.商业银行的监管评级

5.商业银行的信用评级

三.商业银行负债的管理

1.银行负债的构成

2.商业银行存款的管理

3.存款保险

4.商业银行借款的管理

四.商业银行贷款的管理

1.贷款的分类方法

2.商业银行的贷款政策

(1)贷款基本管理制度

(2)贷款规模政策

(3)贷款投向政策

(4)统一授信政策

(5)关联交易政策

3.商业银行贷款的风险分类

(1)贷款风险分类标准

(2)贷款损失准备

4.商业银行不良贷款的管理

五.商业银行贷款的信用分析

1.借款企业的财务分析

2.借款企业的非财务因素分析

3.贷款担保分析

六.商业银行的债券投资

1.商业银行债券投资及其目标

2.商业银行债券投资的收益

3.商业银行债券投资的风险

七.商业银行现金资产与流动性的管理

1.商业银行现金资产的构成和特点

2.库存现金的管理

3.存款准备金的管理

4.存放同业款项的管理

5.商业银行流动性的管理

八.商业银行中间业务的管理

1.中间业务与表外业务

2.支付结算业务与银行卡业务

3.代理与资产托管业务

4.商业银行的投资银行业务

5.商业银行的担保与贷款承诺业务

九.商业银行的资本管理

1.会计资本的管理

(1)会计资本的构成本

(2)会计资本的功能

(3)会计资本的筹集

2.监管资本：巴塞尔协议的主要内容

(1)《巴塞尔资本协议I》

(2)《巴塞尔资本协议II》

(3)《巴塞尔资本协议III》

3.商业银行提高资本充足率的方法

4.银行损失与经济资本

(1)经济资本的定义

(2)非预期损失与经济资本的本质

十.商业银行的风险管理

1.银行风险的种类

(1)信用风险

(2)市场风险

(3)操作风险

(4)流动性风险

(5)国家风险

(6)声誉风险

(7)法律风险

(8)合规风险

(9)战略风险

2.银行风险管理的流程

(1)风险识别

(2)风险计量

(3)风险监测

(4)风险控制

3.银行风险的控制方法

(1)风险分散

(2)风险对冲

(3)风险转移

(4)风险规避

(5)风险抑制

(6)风险补偿

Ⅲ、金融市场学部分：

一.金融市场概述

1.金融市场的定义

2.金融资产的定义与特征

3.金融市场的类型与功能

二.货币市场

1.票据与贴现市场

2.国库券市场

3.大额可转让定期存单市场

4.回购市场

5.同业拆借市场

6.货币市场共同基金市场

三.资本市场

1.股票市场

2.债券市场

3.投资基金市场

四.金融衍生市场

1.金融远期和期货

2.期权和权证

3.互换

4.可转换债券

五.债券与普通股价值分析

1.债券定价原理

2.久期、凸度与免疫

3.股息贴现模型

4.市盈率模型

六.效率市场假说

1.效率市场假说的定义与分类

2.效率市场假说的理论基础与实证检验

六、考试题型

名词解释

简答题

计算题

论述题

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