2015证券从业考试《投资分析》要点：第四章（4）

要点五

(数理统计法)

一、相关分析

1.含义：相关关系、相关分析。

(1)相关关系：变量间不确定的依存关系;

(2)相关分析：对变量间的相关关系进行分析。

2.任务：对变量指标之间是否存在必然联系、联系的形式、变动的方向作出合乎实际的判断，并测定它们联系的密切程度、检验其有效性。

3.分类

(1)因果关系与共变关系：前者指一个指标变量的升降导致另一个指标变量的升降;后者指两个指标

变量都受第三个指标变量影响。

(2)一元相关与多元相关。

(3)线性相关与非线性相关。

(4)完全相关、不完全相关、完全不相关。

(5)散点图。 　　二、一元线性回归

1.含义：在相关分析的基础上，对两个指标变量的样本数据进行线性拟合，从而获得最佳直线回归方程，并据此进行指标预测。

2.回归模型

(3)案例：假定股票价格P与换手率x呈线性相关关系，便可采用该模型回归求解。

判定系数

(1)含义：表明指标变量之间依存程度的系数。

(2)规则：判定系数越大，两者依存度越高。

(3)公式：

5.应用

(1)描述两个指标之间的数量依存关系。

(2)利用回归方程进行预测，将预报因子(即自变量X)代入回归方程可对预报量(即因变量)进行估计。

(3)利用回归方程进行统计控制，通过控制X的范围来实现指标Y统计控制的目标。