一、单项选择题
第1题： 投资者A期初以每股20元的价格购买某股票100股，半年后每股收到0.3元现金红利，同时卖出股票的价格是22元，则在此半年期内，投资者A在此股票上的百分比收益率为( )。
A、8.5%
B、11.5%
C、13.5%
D、15.5%
正确答案B，
第2题： 投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况所对应的收益率和概率如表所示：(书第25页表1-1)
则1年后投资股票市场的预期收益率为：
A、10%
B、20%
C、30%
D、40%
正确答案A，
第3题： 假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1 000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=6年，负债加权久期为DL=4年。根据久期分析法，如果市场利率从3%上升到3.5%，则商业银行的流动性可能会()
A、增强
B、减弱
C、不增强也不减弱
D、先减弱后增强
正确答案B
第4题： 被称为“不做业务，不承担风险”的风险管理策略是( )。
A、风险分散
B、风险规避
C、风险转移
D、风险补偿
正确答案B
第5题： 在《新巴塞尔协议》中，市场约束是三大支柱之一。市场约束发挥作用的基础是( )。
A、信息披露
B、有效监管
C、自由市场机制
D、公平竞争
正确答案A
第6题： 商业银行风险管理大体经历了四种风险管理模式发展阶段，按时间先后排列是( )。
A、资产风险管理模式阶段、负债风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、全面风险管理模式阶段
B、资产风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、负债风险管理模式阶段、全面风险管理模式阶段
C、负债风险管理模式阶段、资产风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段,全面风险管理模式阶段
D、负债风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、资产风险管理模式阶段、全面风险管理模式阶段
正确答案A，
第7题： 下列关于RAROC的描述，描述正确的是( )。
A、RAROC=(收益―非预期损失)/ 经济资本
B、RAROC=(收益―预期损失)/ 非预期损失
C、RAROC=(收益―非预期损失)/ 预期损失
D、RAROC= 收益 / 经济资本
正确答案B
第8题： 风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析，从而发现潜在的风险。这一识别风险的方法是( )。
A、资产财务状况分析法
B、分解分析法
C、失误树分析方法
D、制作风险清单
正确答案A
第9题： 下列关于商业银行现代风险管理理念的说法，不正确的是( )。
A、风险管理的目的就是在实现股东利益最大化的基础上消除风险
B、风险管理战略应纳入商业银行的整体战略并服务于业务发展
C、风险管理水平体现了商业银行的竞争能力
D、商业银行对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度
正确答案A
第10题： 以下关于商业银行风险计量的说法错误的是( )。
A、风险计量是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础
B、准确的计量结果建立在卓越的风险模型基础之上
C、只有数据源真实、准确、充足，才能保证所开发的模型能够真实反映银行的风险状况
D、商业银行应尽可能的选用高级量化技术来更加精确的计量风险
正确答案D，